4단계. 거래계획 수립을 위한 거래 전략
이제 여러분의 거래 전략을 만드는데 집중해야 할 차례입니다. 이 단계에서 중요한 것은 주로 어떻게 시장에 진입하고 빠져 나올 지를 정하는 것입니다. (대부분은 아니지만) 많은 경우에 포지션을 취하고 청산하는 시점을 정하는 것이야 말로 가장 고민되고 전체 거래 과정에서 가장 심사숙고할 부분입니다.
명확한 진입과 청산 기준을 설정하고 그 규칙을 철저히 준수하는 것이 매우 중요합니다. 왜냐하면 전략보다도 감정적 반응에 기초한 결정을 내리기가 너무 쉽기 때문입니다. 여러분이 사용코자 하는 모든 거래전략 요소들을 사전에 완벽하게 정하십시오. 또한 특정 전략을 근거로 하고자 하는 매매 또는 기피해야할 매매 사례를 정하는 것도 좋을 것입니다
시장 지표 결정
시장 지표는 거래를 위한 기초자료입니다. 예를들면, 시장의 특정 추세를 따르거나 특정한 패턴이 형성되었을 경우에만 거래하기 위하여 차트를 이용하려 할 수도 있습니다. 또는 모멘텀, 이동평균, 추세선 등의 기술적 지표들을 이용하려 할 수도 있습니다. 포지션을 청산할 때에는 포지션에 따른 손익한도만을 설정하고 시장이 진행되어 가는것을 지켜볼 수도 있습니다. 원하는 거래의 진입 및 청산 조건을 사전에 명확히 적어보시기 바랍니다.
거래 전제조건과 매매 결정 포인트 정의
- 전제조건은 성공가능성이 높다고 생각하는 조건입니다. 전제 조건에 대한 명확한 개념을 이해하고 신고점, 신저점 또는 이동평균과 같은 여러분이 거래에 사용하게 될 전제조건을 정립해 두는것이 필요합니다.
- 매매결정 포인트는 여러분이 원하는 정확한 매매 시점을 의미 합니다. 예를 들어, 시장이 신고점 또는 신저점을 형성할 때입니다.
오픈 포지션 관리
거래계획에 있어 오픈 포지션 관리는 포지션을 끌고 감에 있어 감정적인 측면을 다스릴 수 있게 도와주는 역활을 합니다. 손실 포지션을 손절하거나 시장이 되돌아 올것으로 생각하는 마음으로 무작정 기다리는 경우 또는 이익을 내고 있는 포지션을 더 많은 수익을 내고자 오래 보유하고 싶어하는 마음은 현실에서는 관리하기 매우 어렵습니다. 이러한 정신적으로 힘든 상황에서는 사전에 정해둔 적용 가능한 전략을 갖추고 있는 것이 꼭 필요합니다.
청산 전략
전문 트레이더들은 진입보다도 청산시점이 훨씬 더 중요하다는 것을 알기 때문에 방어를 먼저합니다. 거래에 진입하기에 앞서, 청산지점을 먼저 알아야만 합니다. 매 거래마다 최소 2곳의 청산지점이 있습니다. 먼저, 거래가 불리하게 진행될 경우 손실을 중단할 지점(스톱 로스)은 어디입니까? 이를 반드시 기술해 두어야 합니다. 마음속으로만 생각하고 있는 스톱로스는 의미가 없습니다. 둘째로 매 거래마다 이익 목표지점이 있어야 합니다. 일단 그 목표치에 도달하면 포지션 일부를 청산하고 원하는 경우에는 나머지 포지션의 스톱로스 지점을 손익분기점까지 조정할 수 있습니다. 앞에서 논한 바와 같이, 어느 한 거래에 사전에 정한 포트폴리오의 일정 비율 이상을 손실 한도로 설정하는 것은 절대 삼가하여야 합니다.
나의 거래 전략에 관하여
- 시장 진입을 결정하기 위하여 어떤 지표를 사용할 것인가?
- 나의 전제조건은 무엇인가?
- 나의 매매 결정 포인트는 무엇인가?
- 나의 오픈 포지션을 어떻게 관리할 것인가?
- 나의 청산전략은 무엇인가?
- 나의 스탑로스 지점은 어디인가?
- 나의 이익목표치는 얼마인가?
- 어느 한 거래에서 내가 감수할 수 있는 리스크 비율은 전체 포트폴리오의 몇 % 인가?
예시 : 거래 전략
- 나는 모든 통화선물계약의 200일 이동평균을 주의깊게 관찰하고, 이를 중요한 지지선/저항선으로 보고 있다. 예를 들어 만약에 엔화가 이평선을 뚫는 경우 나는 시장이 동 지점에서 상당한 지지를 보일 것으로 가정하고 이평선 근처에서 매수 한다.
- 이러한 유형의 거래에서는 나는 내 자본금의 2%범위 내에서 스톱로스를 설정할 것이다.
- 다만, 내가 이러한 유형의 거래를 하지 않을 유일한 경우는 거래량과 미결제약정이 급격히 늘어나면서 시장이 반대반향으로 변동하고 있음을 가리키는 경우이다.
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