跨商品價差交易（ICS）為美國國債期貨之間，及美國國債及CBOT利率掉期期貨之間的隱含預定義價差。
於CME Globex電子交易平臺上交易，更容易及更高效執行多數普遍交易價差策略，消除無法在理想價格執行價差交易之風險。
- 價差的兩個組份以特定比率在相同年份及相同月份交易。
- 例如： 3月 FYT 組份：2013年3月5年期美國國債對2013年3月10年期美國國債
- 價格比率： 1.5000
- 數量比率： 3:2
- 外部名稱： FYT 03-02 H3
- 價差報價乃根據以下公式：[前邊淨額變化（按1/32）] 減[（後邊淨額變化） 除以（適當的價格比率）]
- 最小價差波動單位等於價差前邊的最小波動單位。
Ted Carey，利率產品
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Jonathan Kronstein，利率研究
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