跨商品价差交易（ICS）是美国国债期货之间，以及美国国债和CBOT利率掉期期货之间的隐含预定义价差。
在CME Globex电子交易平台上交易，可以更容易和更高效地执行大多数普遍交易价差策略，消除不能在理想价格执行价差交易的风险。
- 价差的两个组份以特定的比率在相同年份和相同月份交易。
- 例如： 3月 FYT 组份：2013年3月5年期美国国债对2013年3月10年期美国国债
- 价格比率： 1.5000
- 数量比率： 3:2
- 外部名称： FYT 03-02 H3
- 价差报价是根据以下公式：[前边的净额变化（按1/32）] 减去[（后边的净额变化） 除以（适当的价格比率）]
- 最小的价差波动单位等于价差前边的最小波动单位。
Ted Carey，利率产品
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Jonathan Kronstein，利率研究
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