農產品期權

參與活躍的農產品市場

使用穀物、油籽及牲畜產品等農產品期權來管理風險。靈活管理風險,運用高流動性市場的波動率。

期權產品

查看適用的期權產品組合,管理風險或表達對農產品市場的看法。

CME Globex 產品名稱 成交量 未平倉合約
OZC Corn Options 94,971 1,639,796
OZS Soybean Options 59,308 836,782
OZW Chicago SRW Wheat Options 23,298 413,485
HE Lean Hog Options 16,413 405,677
LE Live Cattle Options 24,391 344,627
OCD Short-Dated New Crop Corn Options 28,845 261,004
OZM Soybean Meal Options 8,565 235,837
OZL Soybean Oil Options 24,918 214,730
OSD Short-Dated New Crop Soybean Options 18,256 122,332
GF Feeder Cattle Options 5,614 111,879
交易日期 14 Apr 2025 | FINAL

主要優勢

增加對其他資產類別的投資曝險

農產品可以增加資產配置策略的多樣性,因為農產品往往與其他資產類別的關聯性較低。

把握農產品市場的各種交易機會

從天氣到引發季節性趨勢的全球供需轉變,以及金融市場各類波動,許多因素都能創造交易機會。

靈活建立交易策略

鑑於波動率和偏度的動態性質,我們超過50%*的農產品期權被納入交易策略的一部份。選擇不同的期權產品,制定合適的交易策略。

資料來源:芝商所

農產品資訊

每天發送玉米、大豆和芝加哥小麥市場的最新數據到您的信箱,重點展示交易量、持倉量、價格、波動率和偏度的主要變化。

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非標準農產品期權

使用傳統期權以外的期權產品,在特定時間框架內更精準地管理風險。

短天期新作物期權

以較短天期到期的期權,對沖較長天期的期貨——這是以低成本管理新作物期貨風險的方法。

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每週期權

使用週五到期的每週合約,以更精準、更低成本的方式,配合各種交易策略,制定合適的風險管理方案。

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日曆價差期權

建立更精確的對沖方案,應對期貨價差中的不利變動,靈活調整價差的價值和波動率。

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工具

利用芝商所農產品免費定價分析工具,增強交易策略。

持倉量狀況工具

分析已選產品中各到期合約的持倉量和持倉量變化模式。

策略模擬器

瞭解在假設標的價格情況下,期權合約、期貨合約或實物持倉將如何表現。

(每日)每週期權報告

取得芝商所每週期權複合產品每日概覽,包括交易量、持倉量和持倉量變化。

最活躍行權價

查看持倉量、持倉量變化及交易量活動,透過看漲期權、看跌期權和綜合看漲看跌期權的資料深入瞭解最活躍行權價。

CVOL—芝商所波幅指數

探索芝商所對主要穀物市場波動的獨到觀點。此專有的簡單變異數方法就市場對玉米、軟紅冬小麥和大豆30天遠期風險的預期提供衡量標準。

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農產品期權動態

查看農產品期權的最新行情,包括波動率曲線、近期成交量、期權價差等。

白皮書

閱讀深入分析文章,認識由芝商所農產品期權組成的交易策略和機會。





教学

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期權策略是交易者日常交易不可或缺的一環。無論是對沖持倉或對市場結果投機,都應該瞭解最常見的期權策略。本課程將為您介紹這些策略的重要須知。

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