E-MINI RUSSELL 2000 期權 - 合約規格
| 合約規模 |
50美元 x E-迷你羅素2000指數 |
| 最小變動價位 |
CME Globex： 直接交易：0.10指數點（5.00美元），適用於大於5.00指數點的期權費 下調的最小變動價位（最小價格波幅）：0.05指數點（2.50美元），適用於等於或低於5.00指數點的期權費 CAB：0.05指數點（2.50美元） CME ClearPort： 直接交易：0.05指數點 = 2.50美元 |
| 報價 |
每指數點美元和美分 |
| 交易時段 |
CME Globex： 週日至週五中部時間下午5:00至次日下午4:00，從下午4:00開始，每天有60分鐘的休市時間 CME ClearPort： 美國中部時間週日下午5:00至週五下午5:45短暫休市，美國中部時間週一至週四下午5:45至下午6:00 |
| 產品代碼 |
CME Globex：R1A、R2A、R3A、R4A、R5ACME ClearPort：R1A、R2A、R3A、R4A、R5A 清算所（Clearing）：R1A、R2A、R3A、R4A、R5A |
| 掛牌合約 |
連續2份每週合約。如果到期日與月末到期日重合，則不會建立週一合約。 |
| 交易終止 |
交易於合約週星期一下午3:00（美國中部時間）終止。 |
| 持倉限額 | |
| 交易所規則手冊 |
芝商所規則手冊第393A章 |
| 最低大宗交易 | |
| 價格限制或熔斷 | |
| 供應商報價代碼 | |
| 履約價（行權價）
履約價格間距（行權價格間距） |
|
| 結算方法 |
可交割 |
| 標的 |
E-迷你羅素2000指數期貨 |
E-MINI RUSSELL 2000 期權 - 合約規格
| 合約規模 |
50美元 x E-迷你羅素2000指數 |
| 最小變動價位 |
CME Globex： 直接交易：0.10指數點（5.00美元），適用於大於5.00指數點的期權費 下調的最小變動價位（最小價格波幅）：0.05指數點（2.50美元），適用於等於或低於5.00指數點的期權費 CAB：0.05指數點（2.50美元） CME ClearPort： 直接交易：0.05指數點 = 2.50美元 |
| 報價 |
每指數點美元和美分 |
| 交易時段 |
CME Globex： 美國中部時間週五下午5:00至次日下午4:00，從下午4:00開始，每天有60分鐘的休市時間 CME ClearPort： 美國中部時間週日下午5:00至週五下午5:45短暫休市，美國中部時間週一至週四下午5:45至下午6:00 |
| 產品代碼 |
CME Globex：R1C、R2C、R3C、R4C、R5C CME ClearPort：R1C、R2C、R3C、R4C、R5C 清算所（Clearing）：R1C、R2C、R3C、R4C、R5C |
| 掛牌合約 |
連續2份每週合約。如果到期日與月末到期日重合，則不會建立週三合約。 |
| 交易終止 |
交易於合約週星期三下午3:00（美國中部時間）終止。 |
| 交易所規則手冊 |
芝商所規則手冊第393A章 |
| 最低大宗交易 | |
| 價格限制或熔斷 | |
| 供應商報價代碼 | |
| 履約價（行權價）
履約價格間距（行權價格間距） |
|
| 結算方法 |
可交割 |
| 標的 |
E-迷你羅素2000指數期貨 |
E-迷你羅素2000指數期貨 - 合約規格
| 合約單位 |
50美元 x 羅素2000指數 |
| 報價 |
每指數點美元和美分 |
| 交易時段 |
CME Globex： 美國東部時間週日下午6:00至週五下午5:00（中部時間下午5:00至下午4:00），美國東部時間每日下午5:00至下午6:00（中部時間下午4:00至下午5:00）為系統維護時段 TACO：美國東部時間週日至週五下午6:00至上午9:30。美國東部時間週一至週五上午11:00至下午5:00 BTIC：美國東部時間週日至週五下午6:00至下午4:00 TMAC：美國東部時間週日至週五下午6:00至下午4:00 CME ClearPort： 美國東部時間週日下午6:00至週五下午6:45（中部時間週日下午5:00至週五下午5:45），美國東部時間週一至週四下午6:45至下午7:00（中部時間下午5:45至下午6:00）短暫休市 TACO：美國東部時間週日至週五下午6:00至上午9:30，以及美國東部時間週一至週五上午11:00至下午5:00 BTIC：美國東部時間週日至週五下午6:00至下午4:00。以下交易日的BTIC可於美國東部時間下午7:00後（中部時間下午6:00後）提交 TMAC：美國東部時間週日至週五下午6:00至下午4:00。以下交易日的TMAC可於美國東部時間下午7:00後（中部時間下午6:00後）提交 |
| 最小變動價位 |
直接交易： 0.10指數點 = 5.00美元 TACO：0.05指數點 = 2.50美元 BTIC：0.05指數點 = 2.50美元 TMAC：0.05指數點 = 2.50美元 直接交易的市場收盤價格為零或是+/-20個最小變動價位（4個期貨最小變動價位） 日曆價差 0.05指數點 = 2.50美元 |
| 產品代碼 |
CME Globex：RTY CME ClearPort：RTY 清算所：RTY TAM：RTX BTIC：RLT TACO：RTQ |
| 掛牌合約 |
期貨、BTIC、TACO：連續5個季度掛牌的季度合約（3月、6月、9月、12月） TMAC：合約月份上有一個可用TMAC最接近到期 |
| 結算方式 |
現金結算 |
| 交易終止 |
交易於合約月份第三個星期五上午9:30（美國東部時間）終止。 TACO交易於合約月份第三個星期五之前的星期四上午9:30（美國東部時間）終止。 BTIC交易於合約月份第三個星期五之前的星期四下午4:00（美國東部時間）終止。 TMAC交易於合約月份第三個星期五之前的星期四下午4:00（美國東部時間）終止。 |
| TAM或TAS規則 |
以收盤基準價交易（TMAC）須遵守規則524.D.之要求。TMAC交易的「基準價格」為零，藉此與標的期貨合約月份之每日收盤基準價產生價差。TMAC清算價等於標的期貨合約月份中每日收盤基準價加上（或減去）TMAC交易價。 |
| 結算程序 | |
| 持倉限額 | |
| 交易所規則手冊 | |
| 最低大宗交易 | |
| 價格限制或熔斷 | |
| 供應商報價代碼 |
E-MINI RUSSELL 2000 OPTIONS - 合約規格
| 合約規模 |
1份E-迷你羅素2000期貨合約 |
| 最小變動價位 |
CME Globex： 直接交易：0.10指數點（5.00美元），適用於大於5.00指數點的期權費 下調的最小變動價位（最小價格波幅）：0.05指數點（2.50美元），適用於等於或低於5.00指數點的期權費 CAB：0.05指數點（2.50美元） CME ClearPort： 直接交易：0.05指數點 = 2.50美元 |
| 報價 |
每指數點美元和美分 |
| 交易時段 |
CME Globex： 美國東部時間週日下午6:00至週五下午5:00（中部時間下午5:00至下午4:00），美國東部時間每日下午5:00至下午6:00 （中部時間下午4:00至下午5:00）為系統維護時段 CME ClearPort： 美國東部時間週日下午6:00至週五下午6:45（中部時間週日下午5:00至週五下午5:45），美國東部時間週一至週四下午6:45至下午7:00 （中部時間下午5:45至下午6:00）短暫休市 |
| 產品代碼 |
CME Globex：RTO CME ClearPort：RTO 清算所（Clearing）：RTO |
| 掛牌合約 |
4份連續季度合約（3月、6月、9月、12月） |
| 交易終止 |
交易於合約季度第三個星期五上午9:30（美國東部時間）終止。 |
| 持倉限額 | |
| 交易所規則手冊 | |
| 最低大宗交易 | |
| 價格限制或熔斷 | |
| 供應商報價代碼 | |
| 履約價（行權價）
履約價格間距（行權價格間距） |
|
| 結算方法 |
可交割 |
| 標的 |
E-迷你羅素2000®指數期貨 |
E-MINI RUSSELL 2000 期權 - 合約規格
| 合約規模 |
1份E-迷你羅素2000期貨合約 |
| 最小變動價位 |
CME Globex： 直接交易：0.10指數點（5.00美元），適用於大於5.00指數點的期權費 下調的最小變動價位（最小價格波幅）：0.05指數點（2.50美元），適用於等於或低於5.00指數點的期權費 CAB：0.05指數點（2.50美元） CME ClearPort： 直接交易：0.05指數點 = 2.50美元 |
| 報價 |
每指數點美元和美分 |
| 交易時段 |
CME Globex： 美國東部時間週日下午6:00至週五下午5:00（中部時間下午5:00至下午4:00），美國東部時間每日下午5:00至下午6:00 （中部時間下午4:00至下午5:00）為系統維護時段 CME ClearPort： 美國東部時間週日下午6:00至週五下午6:45（中部時間週日下午5:00至週五下午5:45），美國東部時間週一至週四下午6:45至下午7:00 （中部時間下午5:45至下午6:00）短暫休市 |
| 產品代碼 |
CME Globex：R1E、R2E、R3E、R4E CME ClearPort：R1E、R2E、R3E、R4E 清算所（Clearing）：R1E、R2E、R3E、R4E |
| 掛牌合約 |
4份於第1、2、4週掛牌的每週合約，以及3份第3週的 每週合約 |
| 交易終止 |
交易於合約週星期五下午4:00（美國東部時間）終止。 |
| 持倉限額 | |
| 交易所規則手冊 | |
| 最低大宗交易 | |
| 價格限制或熔斷 | |
| 供應商報價代碼 | |
| 履約價（行權價）
履約價格間距（行權價格間距） |
|
| 結算方法 |
可交割 |
| 標的 |
E-迷你羅素2000指數期貨 |
E-MINI RUSSELL 2000 EOM OPTIONS - 合約規格
| 合約規模 | 一份E-迷你羅素2000期貨合約 |
| 最小變動價位 |
常規變動價位：溢價大於5.00指數點為0.10指數點（5.00美元） 減少的變動價位：溢價於5.00或以下的指數點為0.05指數點（2.50美元） CAB：0.05指數點（2.50美元） |
| 交易時間 |
CME Globex： Clearport： |
| 產品代碼 | CME Globex: RTM CME ClearPort: RTM 清算所（Clearing）：RTM |
| 上市合約 | 三個連續日曆月 |
| 交易終止 | 月內最後一個營業日下午4:00（美東時間） |
| 頭寸限制 | CME頭寸限制 |
| 交易所規則手冊 | CME 393A |
| 大宗最小限額 | 大宗交易最低門檻 |
| 價格限制或熔斷 | 價格限制 |
| 供應商報價代碼 | 供應商報價符號清單 |
| 執行價格上市流程 | 不超過行使價格參考正負50%的25指數點之所有倍數，集中於標的期貨前一天的結算價格 不超過行使價格參考正負20%的10指數點之所有倍數，集中於標的期貨前一天的結算價格 一旦該期權的標的期貨合約成為第二最近交付合約時，不超過行使價格參考正負10%的5指數點之所有倍數，集中於標的期貨前一天的結算價格 |
| 行權方式 | 歐式。僅可在到期日行使。 |
| 執行程序 | 歐式。僅可在到期日行使。 |
| 按到期時的結算價 | 期權行使產生現金結算的標的期貨合約頭寸。最後一個交易日的價內期權自動行使。在確定哪些期權是價內時，將根據到期日最後30秒（下午3:59:30 -下午4:00:00，美國東部時間）交易的E-迷你羅素2000期貨加權平均交易定價（符號RTF）於下午4:00（美國東部時間）進行定價。禁止發出相反的指示 |
| 結算方式 | 可交割 |
| 標的 | E-迷你羅素2000指數期貨 |
