10-YEAR USD MAC SWAP 先物 - 取引要綱

取引単位 1ポイント当たり1,000米ドル(1枚あたり100,000ドル)
呼び値 価格は、価格ポイント(100ポイント+受渡条件を満たすIRSの正味現在価値)で表示。正味現在価値(NPV)は、受渡月第3水曜日時点でのIRSの固定金利支払額の現在価値と、IRSの変動金利支払額の現在価値の差を表す。額面は100ポイントを基準とする。
取引時間(米中部時間) 日曜日―金曜日:5 p.m. ‐ 4 p.m
最小価格変動幅 1/32ポイントのさらに半分刻み(1枚あたり15.625ドルをセント単位になるよう四捨五入を行う)、ただし、限月間スプレッドの最小価格変動幅は、1ポイントの1/32のさらに1/4刻み(1枚当たり7.8125ドル)
商品コード

CME Globex: N1U CME ClearPort: N1U 清算: N1U

上場限月 IMMサイクル(3月、6月、9月、12月)
決済方法 現物受渡し
取引最終日

受渡月の第3水曜日の2日前のロンドン営業日

最終取引はこの日、2:00 p.m.

最終決済手順

清算受領日および清算発効日の条件を満たすIRSの現物受渡し= 受渡月第3水曜日の1日前のCME Clearing営業日

受渡請求額=最終決済価格(P)に基づくIRSの当初支払額

Pが100を上回る場合:IRSの変動金利支払者が、1枚当たり1,000ドル×(P–100)をセント単位に切り上げて支払い、IRSの固定金利支払者が同額を受け取る

Pが100以下の場合:IRSの固定金利支払者が、1枚当たり1,000ドル×(100-P)をセント単位に切り上げて支払い、IRSの変動金利支払者が同額を受け取る

日々の受渡可能金利スワップ先物の決済手順を参照

建玉制限 CBOT建玉制限
報告義務が発生する建玉数 1枚以上
取引所規則 CBOT 53
ブロック(大口)取引最低枚数 ブロック取引最低枚数
値幅制限 / サーキットブレーカー 値幅制限
情報ベンダーコード 情報ベンダーコードのリスト
受渡資格 現物受渡に参加するには、先物建玉の保有者が適格取引参加者でなければならず(米連邦規則集17巻第1.3条(m)項およびCME規則90005.C)、CME清算会員によって、IRS参加者としてCMEに登録されている必要がある(CME規則90005.A.および90005.B)。
受渡日 受渡月の第3水曜日

CMEグループは、世界を先導する最も多彩なデリバティブ市場で、 4つの公認取引市場で構成されています。各取引所の上場銘柄と規則に関する詳細は、CMECBOTニューヨーク・マーカンタイル取引所 (NYMEX)ニューヨーク商品取引所 (COMEX)の各リンクをご覧ください。

© 2024 CME Group Inc. 無断転用・複製禁止