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10-YEAR USD MAC SWAP 先物 - 取引要綱
取引単位 | 1ポイント当たり1,000米ドル(1枚あたり100,000ドル) |
呼び値 | 価格は、価格ポイント(100ポイント+受渡条件を満たすIRSの正味現在価値)で表示。正味現在価値(NPV)は、受渡月第3水曜日時点でのIRSの固定金利支払額の現在価値と、IRSの変動金利支払額の現在価値の差を表す。額面は100ポイントを基準とする。 |
取引時間(米中部時間) | 日曜日―金曜日:5 p.m. ‐ 4 p.m |
最小価格変動幅 | 1/32ポイントのさらに半分刻み(1枚あたり15.625ドルをセント単位になるよう四捨五入を行う)、ただし、限月間スプレッドの最小価格変動幅は、1ポイントの1/32のさらに1/4刻み(1枚当たり7.8125ドル) |
商品コード |
CME Globex: N1U CME ClearPort: N1U 清算: N1U |
上場限月 | IMMサイクル(3月、6月、9月、12月) |
決済方法 | 現物受渡し |
取引最終日 |
受渡月の第3水曜日の2日前のロンドン営業日 最終取引はこの日、2:00 p.m. |
最終決済手順 |
清算受領日および清算発効日の条件を満たすIRSの現物受渡し= 受渡月第3水曜日の1日前のCME Clearing営業日 受渡請求額=最終決済価格(P)に基づくIRSの当初支払額 Pが100を上回る場合:IRSの変動金利支払者が、1枚当たり1,000ドル×(P–100)をセント単位に切り上げて支払い、IRSの固定金利支払者が同額を受け取る Pが100以下の場合:IRSの固定金利支払者が、1枚当たり1,000ドル×(100-P)をセント単位に切り上げて支払い、IRSの変動金利支払者が同額を受け取る |
建玉制限 | CBOT建玉制限 |
報告義務が発生する建玉数 | 1枚以上 |
取引所規則 | CBOT 53 |
ブロック(大口)取引最低枚数 | ブロック取引最低枚数 |
値幅制限 / サーキットブレーカー | 値幅制限 |
情報ベンダーコード | 情報ベンダーコードのリスト |
受渡資格 | 現物受渡に参加するには、先物建玉の保有者が適格取引参加者でなければならず(米連邦規則集17巻第1.3条(m)項およびCME規則90005.C)、CME清算会員によって、IRS参加者としてCMEに登録されている必要がある(CME規則90005.A.および90005.B)。 |
受渡日 | 受渡月の第3水曜日 |