CME グループ・ボラティリティ・インデックス (CVOL™)
このインデックスは、世界で最も活発に取引されている主要資産クラスの先物オプションを用いて導き出された、グローバルなボラティリティ・ベンチマーク指数です。リアルタイムでのストリーミングと日次の指数がご利用いただけます。
複数の資産クラスをカバー
CMEグループの取引所で取引されている極めて流動性の高いオプション取引を用いているため、商品や資産クラスを問わず一貫性のある扱いやすい指標となっています。
透明性が高く使い勝手の良い計算方法
権利行使価格ごとのオプションプライスを均等加重して当該オプションの単純分散ポートフォリオを複製し、その補助指標であるDnVar、UpVar、スキュー、コンベクシティ、ATMも算出します。
日次のベンチマークとリアルタイムのストリーミングの二本立て
日次（終値ベース）の公式ベンチマークとなるCVOLの数値と、ライブストリーミングのCVOLインデックスの両方にアクセスし、モニターすることができます。
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CVOL インデックス
CMEグループ・ボラティリティ・インデックス（CVOL）は、複数の資産クラスをカバーする史上初のインプライド・ボラティリティ・インデックスで、先物オプションの単純分散に基づいたものです。 この当社独自の単純分散法は、インプライド・ボラティリティ・カーブ全体の権利行使価格を均等加重したもので、CVOLは30日先のリスクに対する市場の期待値を表すことになります。
参考資料
こちらのウェブサイトからこの専有データにアクセスすることで、CMEデータ利用規約をすべてご覧になり、同意されたものとみなされます。ライセンスオプションのご相談は、CMEデータセールスまでご連絡ください。
アクセス方法
CVOLデータを見る方法は複数あります。お客様のニーズに合った方法をお選びください。
ボラティリティ監視委員会
最新の監視委員会の会議の概要をご覧いただけます。
CVOL指数の仕組み
Understanding the CVOL Index
Introduction to CVOL Skew
Learn about Convexity
CVOL指数は、原資産である先物オプション価格に含まれる情報に基づいて、原資産である先物の予想リスクすなわちインプライド・ボラティリティを計算したものです。
既存の予想ボラティリティの指標を改善するために単純分散の考え方を使うことができます。CVOL指数は、改良された単純分散の推定方法を利用して、インプライド・ボラティリティ・カーブ全体から得られる期待変動率を計算しています。元となる単純分散の手法は、ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスのファイナンス教授であるイアン・マーティン氏が発表した論文、「単純分散スワップ」および「市場の期待リターンとは何か？」に示されており、そこに単純分散とその応用に関するより詳しい情報があります。
CVOL指数の仕組みについて、ご覧ください。
CVOL スキューについて
コンベクシティについて学ぶ
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