富時羅素指數期貨 保證金價差抵扣率和計算方法

  • 2 Oct 2015
  • By CME Group

一般而言,芝商所採用歷史風險價值(VaR)法,確保保證金可涵蓋99%的潛在價格波動。在計算投資組合在不同市況下可能產生的盈虧時,芝商所會考慮若干因素:

• 合約層面的歷史價格變動

• 季節性

• 產品之間的相關性

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期貨和掉期交易並不適合所有投資者,並且有虧損風險。期貨和掉期是槓桿投資,由於只需要達到合約價值的一定百分比便可進行交易,因此虧損數額可能超過最初為期貨和掉期頭寸存入的數額。因此,交易者只應使 用其能夠承受損失風險,而不致影響生活方式的資金進行投資。由於無法保證每筆交易均可獲利,因此只應將此類資金的一部分投資於任何一筆交易。

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