芝商所波动率指数(CVOL™)
全球波动率基准指数,源自交易最活跃的期货期权,涵盖多个主要资产类别。可提供实时数据流和每日基准版本。
涵盖多个资产类别
源自流动性极强的期权合约产品,即在芝商所集团旗下交易所交易的产品,针对不同产品和资产类别建立一致且易于管理的指标。
计算方式透明且对用户友好
从同等权重的期权迭期复制相同的简单方差期权投资组合,并产生一系列相关指标:向上方差(UpVar)、向下方差(DnVar)、偏度、凸度和平价隐含波动率(ATM)。
每日基准版本和实时数据流版本
提供COVL每日(收盘)官方基准以及实时数据流两种版本,便于查看及追踪。
重要信息,随时掌握
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CVOL指数
芝商所波动率指数(CVOL)为历来首个基于简单方差的跨资产类别隐含波动率指数系列。使用我们专有的简单方差法,对整个隐含波动率曲线上的行权价赋予相等的权重,从而生成CVOL指数,一个更具代表性的30天前瞻风险市场预期值。
资源
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如何查看
您能以多种方式查看CVOL数据,可依自身需求做出选择。
波动率监督委员会
查看监督委员会最新会议纪要。
CVOL指数的运作原理是什么
CVOL指数根据基础期货合约的期权价格信息,衡量基础期货合约的预期风险或波动率。
简单方差的概念可以用于改进对预期波动率的现有衡量方法。CVOL指数使用经过改进的简单方差估算方法,提供基于整体隐含波动率曲线的预期波动率指标。伦敦经济学院金融学教授Ian Martin在其两篇论文中介绍了最初的简单方差方法论,其中提供了有关简单方差及其应用的详细信息:简单方差互换(Simple Variance Swaps)和什么是市场的预期回报?(What is the Expected Return on the Market?)
观看并了解更多有关CVOL指数的原理。
CVOL偏度简介
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