如何接入CME Globex电子交易平台及交易直连服务


CME Globex并非客户直接使用下单的前端交易软件,而是一个期货期权的电子交易撮合中枢,投资者如欲交易芝商所的期货期权产品,需要将自己选用的前端交易系统接入CME Globex电子交易平台。除了通过期货经纪商、清算会员等提供的连接通道间接接入CME Globex之外,投资者也可以通过芝商所的交易直连服务直接接入CME Globex,以改善交易速度和稳定性、降低连接成本。

投资者如欲接入CME Globex电子平台交易芝商所的期货期权产品,在已经与期货经纪商开立交易账户的前提下,还需要完成以下两步:

1.  选取一个前端交易软件

前端交易软件是客户直接使用的下单软件,客户的交易指令通过前端交易软件输入CME Globex进行中央电子撮合。目前市场上有多种前端交易软件供客户选择,客户可以通过以下方式获取:

  • 使用由期货经纪商、清算会员、或数据中心提供的前端交易软件
  • 购买使用由独立软件供应商(Independent Software Vendor, ISV)提供的前端交易软件。请参见已认证接入芝商所的ISV名单
  • 开发您自己的前端自营交易系统

使用芝商所提供的前端交易解决方案CME Direct CME Direct是芝商所开发的前端交易系统,客户可通过该系统交易芝商所的电子期货、期权以及场外交易(OTC)产品,该系统还内置了实时通讯功能。更多关于该交易系统的信息请查看CME Direct前端交易系统介绍

2.  接入CME Globex

旦您选择了前端交易软件,您可以通过直接或间接的方式接入CME Globex进行交易

  • 间接接入
    客户可通过期货经纪商、清算会员、数据中心、或者其它市场接入设施提供商间接接入CME Globex。一般来说,期货经纪商为客户提供前端交易软件并提供CME Globex的接入是市场上最为普遍的方式。
  • 直接接入
    客户也可以通过直连芝商所数据中心、主机托管等多种方式直接接入CME Globex,以提升交易速度和系统灵活性,并降低交易成本。

直连交易所对对于交易速度敏感(例如高频交易者)、或交易量大希望降低连接成本的投资者非常有意义。

芝商所为投资者提供多种直连交易所的途径,主要包括:

CME Globex数据中心— 芝商所在全球有10个数据中心,除去位于芝加哥总部附近的数据中心外,还有其它9个全球布局的数据中心,包括香港、新加坡、东京、首尔、吉隆坡、纽约、伦敦、圣保罗、墨西哥城。投资者可以通过直接连接这些全球数据中心实现CME Globex直连。

关于直连CME Globex数据中心的要点如下:

  • 管理方式:直连CME Globex数据中心是一项由客户管理的接入方案,客户通过物理上直接连接这些数据中心实现对CME Globex的直连。芝商所负责管理位于数据中心的设备以及由数据中心向芝加哥的连接。
  • 连接方式:以太网
  • 备份资源:芝商所在每个CME Globex数据中心设置了2个分数据中心,其中一个作为另一个的预备连接资源以降低线路中断或灾难等可能的突发状况对客户交易连接产生的影响。
  • 建立接入:客户需要从芝商所认可的电信服务商处租用连接线路并接入位于当地的CME Globex数据中心的两个分数据中心。在进行接入前请联系芝商所获知认可的电信服务商、连接流程、以及设备要求等具体信息。
  • 适用客户群体:自身拥有网络团队或网络管理专业经验,并能够自行管理与电信服务商关系的客户。

CME Co-Location主机托管服务— 投资者可以通过芝商所的主机托管服务将自己的交易主机设置存放于芝商所位于美国伊利诺伊州奥罗拉的数据中心,以实现CME Globex直连。这种连接方式下客户交易主机与CME Globex电子交易中枢的物理距离最短,且带宽可达10GB,是交易速度最快、交易延时最短的一种连接方式。详情请见芝商所Co-Location主机托管服务

CME Econnet— 由客户自行管理的1GB带宽直连方案,由位于纽约和新泽西的芝商所当地地点接入CME Globex光纤网络

CME LNet—通过由芝商所认证的连接设施提供的1GB带宽连接方案直接连接至CME Globex光纤网络

CME INTERNETLink—一种安全的、通过VPN连接的在线直连通道。客户可以按照自己的需求选择不同的流量方案,可以0.5Mbps为单位增加,上限至20Mbps

Jackson Direct— 从芝商所位于芝加哥Jackson大街的CBOT大楼以1GB带宽直接连接CME Globex光纤网络

关于以上直连方案的具体设施要求和配套支持,请查看芝商所系统连接选择方案

投资者需要注意的是,直连交易所并不意味着可以直接交易芝商所产品。直连只是实现客户交易端与CME Globex电子交易平台系统对接的一种方式,客户依然需要与期货经纪商开立交易账户从而与芝商所建立清算关系方可进行交易。

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