CME Group 변동성 지수(CVOL™)

전 세계 주요 자산군에 걸쳐 가장 활발히 거래되고, 선물 옵션에서 파생된 글로벌 변동성 벤치마크 지수입니다. 본 지수는 실시간 스트리밍 및 일간 벤치마크 버전으로 제공됩니다.

다양한 자산군 커버리지

유동성이 매우 풍부한 옵션 계약에서 파생되고, CME Group 거래소에서 거래되며, 각기 다른 상품 및 자산군에서 일관적이고 다루기 쉬운 지표를 생성합니다.

투명하고 사용자 친화적인 계산 방법 제공

CVOL은 동일가중 옵션 스트립에 상응하는 단순분산 옵션 포트폴리오를 복제합니다. 이를 통해 보조 지표, DnVar, UpVar, 스큐(Skew), 볼록성(Convexity), ATM도 생성합니다.

일간 벤치마크 및 라이브 스트리밍 버전

공식 데일리 벤치마크 CVOL 계산값(장마감 후)과 라이브 스트리밍 CVOL 지수에액세스하고 모니터링할 수 있습니다.

CVOL 지수

CME Group 변동성 지수(CVOL)는 단순 분산에 기반하는 최초의 교차자산 상품 내재변동성 지수입니다. CVOL 지수는 전체 내재변동성 곡선에서 행사가에 동일한 가중치를 할당하는 당사 고유의 단순 분산 기법을 활용하여, 30일 선도리스크에 대한 시장 기대치를 더욱 잘 반영합니다.

이 웹사이트에서 당사 고유의 데이터에 액세스하는 과정에서 귀하는 모든 CME 데이터 이용약관을 읽었으며 이에 동의함을 인정합니다. 옵션 라이선싱에 대한 상담은 CME Data Sales로 문의 바랍니다.


액세스 방법

CVOL 데이터는 다양한 방법으로 확인할 수 있습니다. 여러분께 가장 적절한 방법을 선택하세요.

변동성 감독위원회

감독위원회의 최근 회의 요약

감독위원회 위원*

Carrick Pierce (Chair)

CME Group Commodities and Option Solutions

Graham Stride

CME Group Benchmark Administration

Chris Povey

CME Group FX

John Wiesner

CME Group Commodities and Options Solutions

David Reif

CME Group Interest Rates

Jeff White

CME Group Energy Products

Eric Leininger

CME Group Research and Product Development

Udesh Jha

CME Clearing and Post Trade Services


CVOL 지수 산출 방식

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Remaining Time 5:08
 
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      Up NextUnderstanding the CVOL Index
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      Up NextIntroduction to CVOL Skew
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      Up NextLearn about Convexity

CVOL 지수는 기초 선물계약에 대한 옵션 가격에 내포된 정보를 기반으로, 기초 선물계약의 예상 리스크 또는 변동성을 측정합니다.

'단순분산'이라는 개념은 기존의 기대 변동성 측정을 개선하는 데 사용할 수 있습니다. 개선된 단순분산 추정 방법을 사용하는 CVOL 지수는 전체 내재 변동성 곡선에서 파생된 기대 변동성의 측정값을 제공합니다. 최초의 단순분산 방법은 런던 정경대(London School of Economics)의 금융학 교수인 이안 마틴(Ian Martin)이 저술한 두 개의 논문, 즉 "Simple Variance Swaps" 및 "What is the Expected Return on the Market?"에서 소개되었는데, 이들 논문에서는 단순분산 및 그 적용에 대한 구체적인 정보를 제공하고 있습니다.

CVOL 지수 적용 방식에 대하여 자세히 알아보세요.

CVOL 스큐(Skew) 소개

볼록성 알아보기

리서치 및 분석

리서치 전문가와 업계 리더가 CVOL을 사용하여 인사이트를 얻고 거래 관련 의사 결정을 개선하는 방법을 알아보세요.

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CME Group은 가장 다양한 파생상품을 거래할 수 있는 세계를 선도하는 시장입니다. CME Group은 4개의 적격거래소(DCM: Designated Contract Market)로 구성되어 있습니다. 각 거래소의 규정 및 상품에 대한 자세한 정보는 다음 해당 거래소를 클릭하여 확인하실 수 있습니다: CME, CBOT, NYMEXCOMEX.

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