ONE-MONTH SOFR 期货 - 合约规格
|
合约规模 |
4167美元 x 合约级IMM指数 |
|
报价 |
合约IMM指数 = 100减R R = 合约交割月份内有抵押隔夜融资利率（SOFR）的算术平均值。 |
|
交易时间 |
CME Globex： CME ClearPort： |
|
最小变动价位 |
相邻交割月份：0.0025个IMM指数点（每年¼个基点）= 10.4175美元 其他所有交割月份：0.005个IMM指数点（每年½个基点）= 20.835美元 最终结算价格最小变动：0.001个IMM指数点 |
|
产品代码 |
CME Globex：SR1 CME ClearPort：SR1 清算代码：SR1 |
|
上市合约 |
连续13个月的月度合约 |
|
结算方法 |
现金结算 |
|
浮动价格 |
隔夜美国国债一般担保回购交易的每日交易价值加权利率中位数，基于FRBNY（纽约联邦储备银行）从纽约梅隆银行（BNY Mellon）、FICC GCF回购服务和FICC DVP服务收集的数据。 |
|
交易终止 |
交易于合约月份的最后一个交易日终止。 |
|
结算流程 |
|
|
头寸限制 |
|
|
交易所规则手册 |
|
|
大手交易最小数额 |
|
|
价格限制或熔断 |
|
|
供应商代码 |
关于1个月SOFR
芝商所SOFR期货可针对有抵押隔夜融资利率（SOFR）提供领先的价格发现范围和流动性，这一整体指标反映以美国国债证券作为担保的隔夜现金借款成本。1个月SOFR期货（SR1）采用现金结算，并以合约交割月份内每日SOFR数值的算术平均值为准。
