指数收盘基差交易(BTIC)

按照收盘价进行交易。

指数收盘基差交易 (BTIC) 交易使得市场参与者能够实现相对基础指数官方收盘价的基差交易，进行更有效的现货管理。

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主力指数BTIC交易，可在CME Globex上作为大宗交易进行买卖

指数期货产品

代码

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BTIC大宗交易门槛

清算后转换为标的产品
芝商所 彭博 CQG 汤森路透
Bloomberg Commodity Index AWT BIIA Index ERT 1AWBc1 0.01 50 AW
E-mini S&P 500 EST STEA Index EPT 1SETc1 0.05 500 (100 during non-U.S. hours) ES
E-mini NASDAQ-100 NQT QNTA Index NQT 1NQTc1 0.05 500 (100 during non-U.S. hours) NQ
E-mini Dow ($5) YMT YMTA Index YMT 1YMTc1 1 500 YM
E-mini Russell 1000 R1T YSRA Index R1T 1R1Tc1 0.05 50 RS1
E-mini Russell 2000 RLT RLBA Index - 1RTLc1 0.05 40 RTY

Nikkei/Yen

NIT

BKYA Index

NIT

1NIU

0.1

50

NIY

Nikkei/USD

NKT

BKDA Index

NKT

1NKU

0.1

50

NKD
TOPIX TPB TPTA Index TPB TPBc1 0.025 N/A TPY

如何操作

  • BTIC交易在现货指数收盘价和期货市场之间建立了一座桥梁。
  • 在交易时段的任何时间，买方和卖方商定一个“基差”，这个基差代表期货和现货指数之间的价差。
  • 一旦现货指数收盘水平确定，期货交易以指数收盘水平加上商定基差的价格来执行。
  • BTIC让投资者交易期货的价格是直接来源于官方现货指数收盘价，没有滑点风险。

产品适用范围

  • 按照收盘价进行基差交易
  • 指数再平衡和再投资（增加/删除）
  • 期权到期德尔塔交易
  • 资产负债表管理
  • 场外掉期和期权对冲
  • 现金证券化

简介

    • BTIC资料表

    • 查看报告详情、交易范例以及重要信息，包括代码、最小跳动点以及BTIC大宗交易门坎。

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