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THREE-MONTH SOFR 期货 - 合约规格
| 合约规模 |
2500美元 x 合约级IMM指数 |
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报价 |
合约级IMM指数 = 100减R R = 合约参考季度内年化营业日复合有抵押隔夜融资利率（SOFR） 参考季度：对于特定合约，从交割月份前第3个月的第3个周三起（含）间隔，截至交割月份的第3个周三（不含）。 |
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交易时间 |
CME Globex： CME ClearPort： |
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最小变动价位 |
到最后营业日不超过四个月的所有合约月份（定义见规则手册第46002.C条）：0.0025个IMM指数点（每年¼个基点）= 6.25美元 其他所有合约月份：0.005个IMM指数点（每年½个基点）= 12.50美元 最终结算价格最小变动：0.0001个IMM指数点 |
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产品代码 |
CME Globex：SR3 CME ClearPort：SR3 Clearing：SR3 |
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上市合约 | 季度合约（3月、6月、9月、12月），连续39个季度上市，此外还有最近的6个连续合约月份 |
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结算方法 |
现金结算 |
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浮动价格 | 隔夜美国国债一般担保回购交易的每日交易价值加权利率中位数，基于FRBNY（纽约联邦储备银行）从纽约梅隆银行（BNY Mellon）、FICC GCF回购服务和FICC DVP服务收集的数据。 |
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交易终止 |
交易于合约交割月份第3个周三的前一个营业日停止。 |
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结算流程 | |
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头寸限制 | |
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交易所规则手册 | |
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大手交易最小数额 | |
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价格限制或熔断 | |
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供应商代码 |
关于3个月SOFR
芝商所SOFR期货可针对有抵押隔夜融资利率（SOFR）提供领先的价格发现范围和流动性，这一整体指标反映以美国国债证券作为担保的隔夜现金借款成本。3个月SOFR期货采用现金结算，并以合约参考季度内年化营业日复合SOFR为准。
