般来说,芝商所采用历史风险价值(VaR)方法来确保保证金的设定可覆盖99%的潜在价格波动。在计算某个投资组合在不同市场条件下可能发生的收益和损失时,芝商所考虑了以下几个因素:
• 在合约水平的历史价格变化
• 季节性
• 产品之间的相关性
期货交易并不适合所有的投资者,并涉及损失风险。期货是一种杠杆投资,而且由于交易只要求合约价值的一定比例,因此损失有可能超过期货仓位的账户存款。因此,交易员应该在不影响他们生活质量的前提下,只用他们能够承受亏损的资金来交易, 而且每次交易应该只动用这些资金的一部分,因为不能期望每次交易都能盈利。对期权的提述代表期货期权。
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