▶英国脱欧达成新版协议 但周六议会投票遇阻:上周四欧盟峰会前,市场对当周达成脱欧协议持积极态度。峰会上,欧盟主席与英国首相共同宣布两方达成新版脱欧协议,且公布欧盟峰会公报草案。脱欧协议将于11月1日生效,展开对未来关系的磋商。脱欧过渡期延续至2020年年底。担保协议中新加入了合法的可实施解决方案(在爱尔兰海上设立关税检查),以避免爱尔兰出现硬边境;北爱尔兰将仍然作为进入欧盟单一市场的入口。同时,新版脱欧协议草案中提到在新安排生效后前8年,北爱尔兰民主统一党没有否决权。然而该草案未能于周六于议会接受表决,但由于欧盟基本不会拒绝英国延长脱欧时点的请求,因此目前结果没有看上去那么糟糕。
▶ 9月零售销售爆冷 美国年内第三次降息或成预设:16日美国商务部公布了9月零售销售报告,环比萎缩0.3%,远不及预期的扩张0.3%,为7个月首次下滑,且跌幅同刷7个月之最,加剧了由制造业引出的疲弱蔓延至美国更普遍的经济领域的担忧,令美联储本月降息的押注成为预设。
▶美国土耳其达成叙北停火协议 里拉急涨至两周高位:美国副总统彭斯17日表示,美国和土耳其达成叙利亚停火协议,触发土耳其里拉急涨,升至2周高位。不过美国民主党两位高级领导人----佩罗西和舒莫将特朗普这一停火协议描述为“假停火”,称埃尔多安什么都没放弃,表示移除制裁严重损害了美国外交政策的可信度。
▶买入欧元兑美元2019年12月份到期期货合约(芝商所合约代码6EZ9)。
▶买入行权价为1.2900,1.2800的英镑熊市价差期权组合(芝商所合约代码6BZ9)。
技术面上,欧元/美元周五以光头阳线结束一周的连续上攻,汇价最终突破关键阻力位。虽然周一可能跳空低开,但汇价在日线级别突破前期高点的既成事实已经发生。基本面上,上周欧元的走势是受到英国脱欧利好及美国糟糕经济数据双重作用的结果。目前英镑虽然遭遇议会失利,但欧盟尚未失去主动权,新一周的脱欧走势预期会向较好方向发展,而美元数据的糟糕可能会持续。同时,周中将迎来德拉基离任行长前最后一次议息会议。而央行此前的鸽派立场已经给了市场足够预期,本次会议前汇价走势反而不会过于受宽松言论影响。综上,建议周初买入欧元兑美元期货合约。买入点位1.1180附近,止损在1.1140附近,止盈1.1260附近,及时移动止损保护盈利。
买入标的为6BZ9 的Friday Weekly Premium Quoted英镑看跌期权。
Product |
GBP |
GBP |
Security Type |
FOP |
FOP |
Underlying |
6BZ9 |
6BZ9 |
Direction |
Long |
Short |
Expiration Date |
20191025 |
20191025 |
Strike |
1.2900 |
1.2800 |
Right |
Puts |
Puts |
Cost Currency |
USD |
USD |
Multiplier |
100,000 |
100,000 |
Exercise Style |
European |
European |
OPT Open Cost |
0.0101 |
0.0062 |
Open Date |
20191014 |
20191014 |
OPT Close Price |
0.0101 |
0.0062 |
Future Price |
1.2920 |
1.2920 |
日期 |
时间 |
国家 |
数据区间 |
数据类型 |
20191022 |
20:30 |
加拿大 |
8月 |
零售销售月率 |
20191024 |
16:00 |
欧元区 |
10月 |
制造业PMI初值 |
20191024 |
19:45 |
欧元区 |
至10月24日 |
欧洲央行主要再融资利率 |
20191024 |
21:45 |
美国 |
10月 |
Markit制造业PMI初值 |
20191024 |
21:45 |
美国 |
10月 |
Markit服务业PMI初值 |
20191027 |
22:00 |
美国 |
10月 |
密歇根大学消费者信心指数终值 |
日期 |
时间 |
国家 |
人物 |
事件内容 |
20191022 |
02:30 |
美国 |
NYMEX纽约原油11月期货受移仓换月影响,10月23日凌晨2:30完成场内最后交易,凌晨5:00完成电子盘最后交易,请留意交易场所到期换月公告控制风险。此外部分交易平台美油合约到期时间通常较NYMEX官方提前一天,请多加留意。 |
|
20191024 |
19:45 |
德国 |
欧洲央行 |
欧洲央行公布利率决议。 |
20191024 |
20:30 |
德国 |
德拉基 |
欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)召开新闻发布会。[同传] |
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