| Objeto de negociação | Depósitos a prazo de Eurodólar ao valor do principal de US$ 1.000.000 com um prazo de três meses. | |
| Cotação | Cotada em índice de pontos IMM LIBOR de três meses, ou 100 menos a taxa anual em base a um ano de 360 dias (por exemplo, uma taxa de 2,5% será cotada como 97,50). 1 ponto-base = 01 = US$25 | |
| Oscilação mínima (minimum fluctuation) |
Um quarto de um ponto base (0,0025 = US$ 6,25 por contrato) no mês mais próximo de vencimento do contrato; Metade de um ponto base (0,005 = US$ 12,50 por contrato) em todos os outros meses do contrato. O novo contrato do "mês de frente" começa a ser negociado em incrementos de 0,0025 no mesmo dia de negociação que o último dia do contrato de "mês de frente" anterior, em vencimento. |
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| Meses negociados | Mar, jun, set, dez, estendendo-se até 10 anos (total de 40 contratos), mais os quatro mais próximos vencimentos de série (meses que não estão no ciclo trimestral de março). O novo mês de contrato que encerra 10 anos no futuro está listado na terça-feira seguinte do vencimento do próximo mês de contrato trimestral. | |
| Último dia de negociação | O segundo dia útil bancário de Londres antes da terceira quarta-feira do mês de vencimento do contrato. Negócios com contrato em vencimento encerram-se às 11:00, horário de Londres, do último dia de negócios. | |
| Liquidação | Liquidação final de Futuros de Eurodólar (em Inglês) | |
| Limites de posição | Nenhum | |
| Bloco mínimo | Mínimos de negócio em bloco (em Inglês) | |
| Mínimo Tudo ou Nada | Mínimos Tudo ou Nada (em Inglês) | |
| Capítulo do Livro de Regras | Capítulo 452 do CME (em Inglês) | |
| Horário de negociação | Pregão viva-voz (Chão de negócios) | De segunda a sexta-feira das 7:20 às 14:00 (CT) |
| CME Globex (Plataforma eletrônica de negócios) | De domingo a sexta-feira das 17:00 às 16:00 (CT) | |
| Símbolo de negociação | Pregão viva-voz (Chão de negócios) | ED |
| CME Globex (Plataforma eletrônica de negócios) | GE | |
| Regra | Estes contratos são listados com, e sujeitos às, regras e regulação do CME. | |
Opções de eurodólar
| Objeto de negociação | Opção trimestral | Mês de contrato futuro de Eurodólar trimestral correspondente. |
| Opção em série | Mês correspondente ao contrato trimestral de Futuros de Eurodólar que vem imediatamente depois do mês de série (por exemplo, o subjacente da opção serial de abril é o futuro de junho). | |
| Opção de curva média | Opções trimestrais de curva média (midcurve) para o primeiro, segundo e quinto ano: o mês de contrato futuro de Eurodólar trimestral que vence em um, dois ou quatro anos depois do vencimento da opção, respectivamente. Opções em série de curva média de 1 ano: o mês de contrato futuro trimestral de Eurodólar que vence em um ano do próximo mês trimestral que é mais próximo ao vencimento da opção. Por exemplo, o contrato futuro para a opção de curva média de um ano que vence em janeiro ou fevereiro é o futuro de março no próximo ano. |
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| Curva média semanal | O mês de contrato futuro trimestral de Eurodólar que vence em 12 meses da opção trimestral de curva média mais próxima a vencer. |
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| Opções de curva média combinadas com Títulos do Tesouro dos EUA | O mês do contrato futuro trimestral de Eurodólar que vence em um ano da opção trimestral de curva média mais próxima a vencer. | |
| Oscilação mínima (minimum fluctuation) |
Opções trimestrais e em série | Cotadas em índice de pontos IMM. Um quarto de um ponto base (0,0025 = US$ 6,25 dólares) para as opções em que os futuros correspondentes estão mais próximos do mês de vencimento, e para os dois primeiros meses trimestrais e os dois primeiros meses seriais quando o prêmio da opção está abaixo de cinco "ticks" (oscilações mínimas autorizadas). Metade de um ponto base (0,005 = US$12,50) para todos os outros meses do contrato. |
| A oscilação mínima deve ser 0,005 pontos do índice IMM (US$12,50, também conhecido como meio "tick"). Negócios também podem ocorrer a um preço de 0,0025 pontos do Índice IMM (US$ 6,25, também conhecido como quarto de "tick"), tanto se tais operações resultam na liquidação de posições para ambas as partes no negócio, ou não. | ||
| Intervalo de preço de exercício | Os preços de exercício serão listados em intervalos de 12,5 pontos base (0,125) em uma escala de 150 pontos base acima e 150 pontos base abaixo do preço de exercício mais próximo do dia anterior ao preço futuro fechado. Os preços de exercício serão listados em intervalos de 25 pontos base (0,25) em uma escala de 550 pontos base acima e 550 pontos base abaixo do preço de exercício mais próximo ao preço futuro fechado do dia anterior. |
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| Meses negociados | Opção trimestral | Oito opções trimestrais |
| Opção em série | Duas opções em série com vencimento próximo. | |
| Opções de curva média | Opções de curva média de um ano: quatro trimestrais com duas em série de vencimento próximo. Opções de curva média para 2 e 5 anos: quatro meses trimestrais cada |
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| Opções de curva média semanal | Vencimentos semanais com opções em série/trimestrais de curva média e TOMMi. Cinco vencimentos semanais consecutivos disponíveis para negociação. | |
| Opções de curva média combinada com Títulos do Tesouro dos EUA. | Meses de vencimento correspondentes à programação de listagem de opções sobre títulos do Tesouro dos EUA. Os primeiros três meses consecutivos de vencimento (dois vencimentos de série e um vencimento trimestral), além dos próximos quatro meses do ciclo trimestral (mar, jun, Set, dez). | |
| Último dia de negócios | Opção trimestral | O segundo dia útil bancário de Londres antes da terceira quarta-feira do mês de vencimento. Negócios com contratos em vencimento encerram-se às 11:00, horário de Londres, no último dia de negócios. |
| Opções em série e curva média | Na sexta-feira imediatamente anterior à terceira quarta-feira do mês de vencimento. | |
| Opções de curva média semanal | Cada sexta-feira que não é dia de vencimento para uma opção trimestral ou serial de curva média de um ano. | |
| Opções de curva média combinadas com Títulos do Tesouro dos EUA | Correspondente ao vencimento de opções sobre títulos do Tesouro dos EUA: A última sexta-feira que precede, em pelo menos dois dias úteis, o último dia útil do mês anterior ao mês de opção. | |
| Exercício | As opções são de estilo americano e exercidas mediante notificação à Câmara de Compensação às 19:00 (CT) no dia de exercício. Opções não exercidas podem vencer às 19:00 (CST) no último dia de negócios. Opções "no dinheiro" ainda não exercidas devem ser automaticamente exercidas no vencimento seguinte, na ausência de instruções em contrário. | |
| Limites de posição | Nenhum | |
| Bloco mínimo | Mínimos de blocos de negócios (em Inglês) | |
| Mínimo Tudo ou Nada | Mínimos Tudo ou Nada (em Inglês) | |
| Capítulo do Livro de Regras | Capítulo do 452A (em Inglês) | |
| Horário de negociação | Pregão viva-voz (Chão de negócios) (RTH - Horário regular de negócios) | De segunda a sexta-feira das 7:20 às 14:00 (CT) |
| CME Globex (Plataforma eletrônica de negócios) (ETH - Horário de negócios estendido) | De domingo a sexta-feira das 17:00 às 16:00 (CT) | |
| Símbolo de negociação | Opções trimestrais e em série | Pregão viva-voz (Chão de negócios): ED CME Group (Plataforma eletrônica de negócios): GE Tudo ou Nada: WD |
| Opções de curva média | Pregão viva-voz (Chão de negócios): E0, E2, E5 CME Globex (Plataforma eletrônica de negócios): GE0, GE2, GE5 | |
| Opções de curva média semanal | Pregão viva-voz (Chão de negócios): 1K, 2K, 3K, 4K, 5K CME Globex (Plataforma eletrônica de negócios): E01, E02, E03, E04, E05 | |
| Opções de curva média combinadas com títulos do Tesouro dos EUA | Pregão viva-voz (Chão de negócios): E0T (E zero T) CME Globex (Plataforma eletrônica de negócios): TE0 (T E zero) | |
| Regras | Pregão viva-voz (Chão de negócios): E0T (E zero T) CME Globex (Plataforma eletrônica de negócios): TE0 (T E zero) | |
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