SOFR의 개요

2014년 미 연준은 시장거래 데이터를 제대로 반영하는 USD 기반의 대안적 벤치마크 금리를 검토하도록 대체지표금리위원회(ARRC)에 의뢰했습니다. 2017년 6월 ARRC는 대대적인 연구 이후 국채 자금조달 금리인 SOFR(Secured Overnight Financing Rate)을 USD 시장에서 우선시하는 대체 지표금리로 선정했습니다. 본 과정을 통해 SOFR의 특성 및 역학관계, 일일 EFFR 및 ICE LIBOR 등의 다른 단기 금리와의 차이점을 설명합니다. 월물 및 분기물 SOFR 선물은 물론, 유동성이 매우 높은 유로달러 및 연방기금금리 선물을 통한 스프레드거래 기회도 소개합니다.